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概率论与数理统计

零息国债利率期限结构实证研究 - 函数型非参数方法和VAR(1)模型

摘要:胜利猜测利率对债券投资组合治理、衍生品订价和风险治理都很主要。久长以来,学者们将研讨重点重要放在利率刻日构造实际和构造建模上,并由此发生了许多参数和半参数利率模子。函数数据剖析办法普遍运用于金融、工程、医...

标签:非参数估计 函数数据分析 时间序列模型 利率期限结构